Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych - Fiszeder Piotr

Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych za 51.43 zł

Cena: 51.43 zł
Sklep: lideria.pl
Kup teraz Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych za 51.43 zł w księgarni lideria.pl
Wydawca: Naukowe Uniwersyte Wydawnictwo
Kategoria: Ebooki i Audiobooki / Ekonomia, biznes
ISBN: 9661745e730b0a691f1a67e6f503a214
Waga: b/d kg
Rok wydania: 2020

„W polskim środowisku ekonomicznym praca drą Fiszedera należy wciąż do pionierskich monograficznych książek naukowych poświęconych wykorzystaniu zaawansowanych metod ekonometrii finansowej w badaniach empirycznych. Jej specyfika i nowość jest przy tym bardzo wyraźna; jest nią (po stronie metodycznej) zastosowanie wielu konkurencyjnych modeli wielowymiarowych (MGARCH) oraz (po stronie przedmiotowej) badanie na danych z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wielu koncepcji z zakresu finansów, takich jak analiza portfelowa, modele rynku kapitałowego, efekt zarażania, wartość zagrożona [...]. Szczególnie należy podkreślić głębokie powiązanie nowości z obu sfer - metodycznej i przedmiotowej, zwłaszcza nowatorskie zastosowania modeli MGARCH w weryfikacji (dla warszawskiej giełdy) teoretycznych koncepcji finansowych". (fragm. recenzji wydawniczej prof. zw. drą hab. Jacka Osiewalskiego) „Oryginalny wkład autora obejmuje między innymi: — uporządkowanie tematyki dotyczącej różnych specyfikacji modeli klasy GARCH dostępnych w literaturze, a także sformułowanie uwag na temat możliwości i ograniczeń w zakresie wnioskowania na ich podstawie; — uporządkowanie zagadnień dotyczących prognozowania zmienności; — zastosowanie omawianej metodologii w praktyce, zarówno dla celów poznawczych (ekonometria), jak i praktycznych (finanse). Dotyczy to w szczególności wielorównaniowych modeli GARCH w odniesieniu do analizy portfelowej oraz weryfikacji modeli równowagi rynków takich, jak CAPM czy APT; — szczegółowe rozwiązania dotyczące budowy strategii zabezpieczających. Wyraźnie widoczny jest tutaj rzetelny warsztat naukowy i doskonała znajomość literatury przedmiotu". (fragm. recenzji wydawniczej dr hab. Magdaleny Osińskiej, prof. UMK)